Едва вернувшись в Санкт-Петербург 4 августа 1891 года, Николай отправляется в Красное Село, где проводила лето царская семья. Но не стремление побыстрее встретиться с родителями было причиной такой спешки. Вместо того, чтобы провести с ними вечер, он отправился в театр, чтобы рукоплескать Матильде Кшесинской, выступавшей в балете «Спящая красавица». Особенно пленительным виделся ему образ Красной Шапочки, оказавшейся с глазу на глаз со злым Волком – невинные и испуганные взгляды юной прелестницы наполняли его сердце радостью.

Больше даже – наследник престола решается на дерзостный шаг: пожаловал на дом к Матильде Кшесинской и назвался гусаром Волковым (это был его попутчик по восточному путешествию), Матильда уже в течение нескольких дней не выходила из комнаты, леча нарывы – один на веке, другой на прелестной ножке. Коль скоро ей приходилось носить повязку на глазу, она никак не была настроена принимать визитеров. Тем не менее она явилась в гостиную – представьте же себе ее изумление, когда вместо гусара Волкова она увидела наследника престола! По всему ее телу, с головы до ног, пробежала радостная дрожь. «Я не верила своим глазам, вернее, одному своему глазу, так как другой был повязан, – вспоминала она. – Эта нежданная встреча была такая чудесная, такая счастливая. Оставался он в тот первый раз недолго, но мы были одни и могли свободно поговорить. Я так мечтала с ним встретиться, и это случилось так внезапно. Я никогда не забывала этого вечернего часа нашего первого свидания.

На другой день я получила от него записку на карточке:

„Надеюсь, что глазок и ножка поправляются… до сих пор хожу, как в чаду. Постараюсь возможно скорее приехать. Ники“».