На следующий же день после кончины Александра III состоялось обращение Гессен-Дармштадтской принцессы в православную веру – отныне ее величают Александрой Федоровной, что, впрочем, не мешает Николаю по-прежнему называть ее на страницах дневника «дорогой Аликс». «И в глубокой печали Господь дает нам тихую и светлую радость, – записывает в своем дневнике новый государь. – В 10 часов в присутствии только семейства моя милая дорогая Аликс была миропомазана… Аликс поразительно хорошо прочла свои ответы и молитвы. После завтрака была отслужена панихида, в 9 часов вечера другая. Выражение лица у дорогого Папá чудное, улыбающееся, точно хочет засмеяться!»

«Происходило брожение умов по вопросу о том, где устроить мою свадьбу, – замечает Николай день спустя. – Мамá… и я находим, что всего лучше сделать ее здесь спокойно, пока еще дорогой Папá под крышей дома; а все дяди против этого и говорят, что мне следует жениться в Питере, после похорон. Это мне кажется совершенно неудобным!» Все же под давлением дядьев Николай вынужден был уступить. Между тем тело новопреставленного было подвергнуто бальзамированию перед отправкой в Санкт-Петербург. «Все не решаюсь войти в угловую комнату, где лежит тело дорогого Папá – оно так изменилось после бальзамировки, что тяжело разрушить то дивное впечатление, которое осталось от первого дня!» (Запись 24 октября.)

27 октября гроб с останками Александра III был отправлен сперва морем до Севастополя, оттуда поездом в Петербург. Среди остановок для панихид в пути была и станция Борки близ Харькова, где когда-то покойный государь проявил чудеса мужества при крушении царского поезда… Погребение состоялось в соборе Петропавловской крепости в присутствии толпы придворных и представителей всех европейских государств.