Картины вынесли на балкон, сложили в заранее приготовленный мешок и на веревке спустили поджидавшим соучастникам. Через пять минут все преступники покинули здание музея, уселись в автомобили и исчезли с места преступления так же незаметно, как и прибыли.

Пропажа картин была обнаружена только под утро. Через десять минут к месту происшествия прибыли внушительные силы местной полиции. Как заявил один из высших ее чиновников, "подобного рода преступлений в социалистической Венгрии еще не совершалось". За ходом этого беспрецедентного случая следил тогдашний лидер Венгрии Янош Кадар. По его распоряжению в следственную группу были выделены лучшие сыщики страны.

Грабители старались действовать осторожно, но один из них все-таки оставил отпечаток пальца на стекле балконной двери, а его напарник потерял отвертку и кусочек сплетенного из бежых, красных и зеленых ниток шнурка. Один из сыщиков высказал предположение, что шнурок принадлежит итальянцу, так как цвета его ниток совпадали с цветами итальянского флага.

Это была первая серьезная зацепка. Отделу по контролю иностранного туризма МВД Венгрии было поручено подготовить подробный список иностранцев, въехавших в страну в октябре-ноябре 1983 года. В список вошло без малого 17 тысяч человек. Сыщики отобрали 50 человек, большая часть из которых были итальянцами. Венгерское национальное бюро Интерпола (оно было создано в 1981 году) обратилось с запросом в штаб-квартиру Интерпола во Франции с просьбой о содействии. Но оттуда вскоре пришел неутешительный ответ: отобранные лица никаких нарушений закона никогда не допускали и в картотеке Интерпола не значатся.

Не привел к положительному результату и найденный отпечаток пальца одного из преступников. Его обладатель ни по каким картотекам полиции не проходил. Казалось, следствие зашло в тупик. Даже специалисты, прибывшие из США, Франции, Италии, ФРГ и Австрии для консультаций по этому делу, после двух дней совещаний развели руками.