Но разгром изолированной Австрии Наполеоном и Кампоформийский мир изменили настроение Павла, и возникла новая коалиция из Англии, Австрии и России, к которым, по договору с Россией, заключённому 23декабря 1798 г., присоединилась и Турция. С Пруссией, отказавшейся пристать к коалиции, в следующем году были прерваны дипломатические сношения. На долю России выпала теперь блестящая, но и бесплодная роль. Тогда как Павел увлекался ролью защитника ниспровергаемых тронов, Австрия желала лишь упрочить своё владычество в Италии, и при такой разнице целей и взаимном недоверии союзников самые блестящие победы русских войск под командою Суворова над французами в Италии не могли доставить прочного торжества делу коалиции.

Захват англичанами Мальты, которую Павел взял под своё покровительство, приняв в 1798 г. титул великого магистра ордена святого Иоанна Иерусалимского, поссорил его и с Англией. Русские войска были отозваны, и в 1800 г. коалиция окончательно распалась. Не довольствуясь этим, Павел, под влиянием частью советов Ростопчина, частью непосредственного обаяния Наполеона, сумевшего увлечь его своими планами и затронуть рыцарские струны его характера, начал сближаться с Францией и задумал совместную с ней борьбу против Англии.

В сентябре 1800 г. на английские суда, находившиеся в русских портах, было наложено эмбарго. В следующем году Павел решил перейти к наступательным действиям, и 12 января 1801 г. отправил атаману Донского войска, генералу Орлову, приказ выступить со всем войском в поход на Индию. Через месяц с небольшим казаки начали поход в числе 22 507 человек с 12 единорогами и 12 пушками, без обоза, припасов и планов; всё войско делилось на 4 эшелона; одним из них командовал генерал-майор Платов, специально для этого выпущенный из Петропавловской крепости. Поход этот, сопровождавшийся страшными лишениями, не был, впрочем, доведён до конца вследствие смерти Павла.