В 1929 году Рерихи создали Агни Йогу, приняв собранные воедино теософские учения в качестве ее основы. Возможно, они также следовали примеру Блаватской и при переводе буддийской терминологии использовали более привычные изображения и термины, присущие индуизму и оккультизму. Рерихи, в конце концов, заявили, что Шамбала была источником всех индийских учений. Они также называли ее правителей «Повелителями Огня, которые будут сражаться с Повелителями Тьмы».
Агни (Agni) — санскритское слово, обозначающее «огонь», в особенности священный очистительный огонь в Ведах. Согласно этому, Рерих объяснял, что владыки Шамбалы будут использовать свою мощь для очищения. Практикующие Агни Йогу избирают Будду, Иисуса или Мохаммеда как проводника в духовной практике. Концентрируясь на своих избранных проводниках, они молятся о мире на земле, совершая простые визуализации, связанные с устранением препятствий.
В буддийской практике тантры медитирующие завершают интенсивные ретриты так называемой «огненной пуджей». Во время таких ритуалов они делают подношения, кидая в огонь некоторое количество зерна и масла для избавления от любых преград, которые могут возникнуть из-за ошибок, совершенных ими во время медитации. В пламени они визуализируют огненное божество Агни — фигуру, несомненно, заимствованную из индуизма. Рерих мог быть свидетелем таких пудж как в храме Калачакры в Санкт-Петербурге, так и во время своих путешествий по Монголии, и использовать эту идею в создании Агни Йоги.