Сергей Львович Толстой брался пригласить Императора с Императрицей. Но, очевидно, финансовые проблемы и отчасти нерасторопность друзей привели к тому, что спектакль с весны 1914 года был перенесен на осень, а осенью, как известно, уже было поздно: в августе началась Первая мировая война. Видя невозможность осуществления своих планов, Инайят Хан вместе с братьями покидает в конце мая Петербург и направляется в Париж на Международный Музыкальный Конгресс, где он должен был представлять индийскую музыку.

Очевидно, Инайят Хан имел в планах возвращение в Россию, но война, рассекшая Европу своими фронтами, уже не дает возможности свободно путешествовать. Связь со своими учениками в России Инайят Хан поддерживал вплоть до 1921 года, потом переписка обрывается, так как письма уже не проходят ни в одну, ни в другую сторону. Что стало с его учениками в России? Нам это неизвестно. Есть основания предполагать, что в России где-то хранятся неизвестные граммофонные записи музыки Инайят Хана и его братьев, так как почти все концерты проходили под эгидой Московской музыкально-этнографической комиссии, которая непременно должна была вести записи значительных музыкальных событий. А ведь это были первые настоящие индийские музыканты, исполнявшие в России классическую индийскую музыку.

Мастер вернулся в Индию в 1926 году и вскоре, в 1927 году, покинул этот мир. Гробница его — в Дели, в квартале Хазрат Низамуддин. Каждое утро сюда приносят лепестки роз те, кому в душу запали слова Инайят Хана о постижении Всевышнего: «Я не осмеливаюсь помыслить поднять глаза, чтобы узреть Твой лучезарный образ. Я сижу спокойно у озера своего сердца, созерцая в нем Твое отражение».

Остались тринадцать томов со стихами, пьесами и лекциями. С какого-то времени он перестал писать книги, но ученики, осознав ценность произносимого им, стали вести записи его речений. Еще много предстоит исследовать и узнать об Инайят Хане и его «Послании», главная цель которого — гармонизация различных сословий и религий, но отнюдь не уравнивание их. Величайшая заслуга Инайят Хана состоит в том, что он принес в западный мир ту философскую систему, которая прежде была доступна лишь мусульманам, он нашел способ изменить способ подачи суфийских идей для западного человека.