У маркизы Коризанды, богатой наследницы огромного состояния, не было родных, кроме сводной сестры Генриетты, незаконнорожденной дочери ее покойного отца, графа де Сен-Савена. Роже де Багатель туманно припоминал, что видел во время чудесной помолвки с Коризандой высокую черноволосую девушку со строгим лицом под капором, но больше он ее не встречал. Эта набожная девица думала только о молитвах и о спасении души. В то время, когда состоялась свадьба ее сестры, она добровольно заточила себя в монастырь Сен-Савен, став в нем настоятельницей. Этот монастырь был великодушным даром Коризанды.

Накануне похорон посланец маркиза отправился верхом в монастырь, чтобы предупредить затворницу о постигшем ее горе. Рано утром он вернулся со странным известием: аббатиса Генриетта де Сан-Савен исчезла 29 марта. Сестры-монахини полагали, что она утонула в реке во время паводка.

В парке замка Сен-Савен был воздвигнут надгробный памятник в виде ангела из белого мрамора, и Роже решил впредь навсегда покинуть эти проклятые места.

Молодой маркиз обосновался в маленьком поместье Багатель, в окрестностях Амбуаза. Удалившись от ставшего для него зловещим королевского двора в Блуа, он сблизился с наследником престола Франциском Ангулемским, герцогом Валуа. Время не смягчило горечь утраты. Он не желал видеть ребенка, который, по его разумению, стоил жизни его дорогой супруге. Одна лишь славная Пелажи с неустанной преданностью заботилась о маленькой девочке. Зефирине было два года, когда она случайно познакомилась со своим отцом. Обладая уже тогда большим чувством независимости, Зефирина ускользнула из-под бдительной охраны своей кормилицы.