Екатерина безупречно вела свою – главную – партию рыданий и вздохов, явно выигрывая в этом необъявленном соревновании. Но нежданно-негаданно новое горе поразило ее в самое сердце. Спустя четыре недели после кончины мужа, как раз в то время, когда весь город готовился к пышной погребальной церемонии, ее младшая дочь Наталья, шести с половиной лет, заболела корью. И тихая, почти никем не замеченная смерть ребенка, последовавшая за вызвавшей всеобщий переполох кончиной Петра Великого, окончательно убедила Екатерину в том, что ей предназначена Богом особая участь – как в горестях, так и в успехах. Она тут же решила похоронить в один день увенчанного славой, при жизни вошедшего в Историю отца и маленькую девочку, которой не выпало времени вкусить ни счастья, ни бремени жизни женщины. О двойных похоронах было объявлено глашатаями в четырех концах столицы, и они состоялись 10 марта 1725 года в Петропавловском соборе.

Фасады домов, мимо которых к Петропавловской крепости двигался траурный кортеж, были затянуты черной тканью. Двенадцать высоченных полковников несли внушительных размеров гроб с телом Его Величества. Гроб накрыли зеленым бархатом, который, как и балдахин из золотой парчи, должен был, плохо ли, хорошо ли, защитить его от непогоды: снега и града – весна выдалась тогда поздняя. Маленький гробик царевны Натальи несли рядом, его поместили под навес из шитой золотом ткани, украшенный султанами из перьев красного и белого цвета. За гробами шли священники, позади них – целая армия людей с хоругвями и иконами. После них, наконец, можно было увидеть Екатерину I – в глубоком трауре, с потупленными глазами. Естественно, рядом находились светлейший князь Меншиков (как же без него?) и генерал-адмирал Апраксин: они поддерживали вдову, которая брела неуверенной походкой. Дочерей Петра и Екатерины – Анну и Елизавету – сопровождали государственный канцлер Головкин, генерал Репнин и граф Толстой. Всякого рода знать, богатейшие из дворян, обильно изукрашенные орденами генералы, специально прибывшие по такому случаю иностранные принцы и дипломаты – все они, выстроившись в шеренги согласно древности рода, к которому принадлежали, медленно двигались по улицам города.