Сашу из рук бандитов освобождает Степан Копенкин. Он - бывший командир полевых большевиков, а ныне одиноко скитающийся паломник к могиле Розы Люксембург. Его личность удостоверяют лишь карманные «хлебные крошки и прочий сор», а едет он в далекую Германию освобождать от «живых врагов коммунизма» мертвое тело Розы Люксембург. Сердце пожилого воина горит безраздельной любовью и жалостью к замученной Розе. «Рыцарь бедный», Копенкин вскрикивает, шепчет, вздыхает: «Роза, Роза!» - и верный конь его, Пролетарская Сила, ускоряет шаг, напрягая свое могучее тело.
Копенкин и его конь Пролетарская Сила - наиболее колоритные персонажи романа. А Пролетарская Сила к тому же как будто вышел из богатырской былины. В связи с образами Копенкина и его коня возникает цепь ассоциаций, уходящая корнями в богатую мифологическую традицию, начиная от средневековых рыцарей-паломников ко гробу господню, искателей святого Грааля, до Дон-Кихота с Росинантом. Как Дон-Кихот сражается с ветряными мельницами, так и Копенкин сечет саблей «вредный воздух»: вносит неразбериху в сигналы, которые буржуи по радио пускают. Нет рядом немедленного врага, на которого можно излить свое исходящее бессильной и потому яростной жалостью сердце, и он рубит придорожные кусты за то, что они недостаточно тоскуют по Розе. Могила Розы - центр земли для Копенкина, к ней ведут все дороги, потому и едет Копенкин, куда глаза глядят, куда верный конь вывезет.
Однако в его безумных на первый взгляд действиях и речах своя правда. Роза Люксембург не просто Прекрасная Дама рыцаря революции: «...он считал революцию последним остатком тела Розы Люксембург и хранил ее даже в малом». Не Роза - от революции, а революция - от Розы. Роза - как бы Грааль, а революция - капля из этого святого сосуда. В Копенкине - высокий пафос, но наполнение его совершенно смехотворно. Энтузиазм борьбы за обретение Абсолюта облекся в псевдорелигиозные формы. В жалкой эпопее Копенкина сохранены структуры рыцарской христианской мистики и героического крестового средневековья. Небо всеобщего блаженства берется штурмом, истреблением «неверных».