Он покровительствовал известной балерине М. Ф. Кшесинской, поклонниками которой были и другие Романовы, включая Николая II. Близость к царской семье позволяла ему быть в курсе всех скандальных подробностей, связанных с Распутиным, интригами при дворе, предательством и преступной халатностью в армии; в какой-то степени великий князь был, как и многие другие, настроен по отношению к происходившему оппозиционно. Находясь в служебных и дружеских отношениях со многими военачальниками и влиятельными царскими сановниками, он, анализируя настроения светского общества, часто предсказывал в своих дневниках ход последующих событий, давал меткие характеристики многим деятелям России и оценки политических кризисов и революционных потрясений.

Февральская революция застала его в Кисловодске, где он находился на лечении и вскоре подвергся домашнему аресту Временным правительством. После установления советской власти на Кавказе Андрей Владимирович неоднократно арестовывался, лишь случайно избежал гибели, некоторое время скрывался в горах; позже вместе с матерью эмигрировал. В 1921 г. он официально оформил свои отношения с М. Ф. Кшесинской, с которой до этого состоял в гражданском браке. Великий князь Андрей Владимирович постоянно жил во Франции и скончался в возрасте 77 лет, поставив своеобразный рекорд долголетия среди великих князей.

Большая часть дневников Андрея Владимировича никогда не публиковалась по политическим соображениям. Особенно это касается событий начала первой мировой войны.

Военные дневники великого князя весьма своеобразны. Во время пребывания на фронте он иногда описывал события за несколько дней, что делает дневниковые записи похожими на воспоминания. Вероятно, источником этих записей, систематизированных по дням и событиям, явились какие-то черновые наброски, с которых они были переписаны более ровным почерком с уточнением названий населенных пунктов, имен и дат. При чтении возникает чувство, что великий князь в будущем предполагал их опубликовать, так как порой он призывает в свидетели правильности своих суждений читателя.