С 1907 по 1912 г. Йенсен выпустил в свет четыре сборника небольших по объему новелл, зарисовок, фрагментов, наполненных аллегорическим и философским содержанием, которым он дал название «Мифы»: «Мифы и охота» (1907), «Новые мифы» (1908), «Мифы, новый сборник» (1910), «Мифы, четвертый сборник» (1912). К этому жанру писатель впоследствии обращался неоднократно.

Называя мифами значительную часть своих художественных произведений, сам Йенсен считал себя основоположником нового литературного жанра. По словам писателя, он решил создать его, подобно тому, как Х.К. Андерсен создал в литературе жанр литературной сказки. В программной статье «Миф как форма искусства», открывающей сборник литературно-художественных и публицистических произведений «Дневник 1916 года» (1916), Йенсен писал, что в основу мифов были положены сиюминутные впечатления, воспоминания детства, наблюдения за людьми и животными, и все мифы служат иллюстрацией каких-либо идей или теорий, так как «всякое описание действительности в ее связи со временем является мифом и может быть спроецировано на вечность». В этой же статье он дал и другие определения мифа: «миф — это художественное изображение прошлого сквозь призму настоящего», «миф — это картина природы, воплощенная во времени», «миф — это ритм универсума, запечатленный в художественной форме» и др. И хотя некоторые из них по сути своей являются метафорами, не дающими научной характеристики понятия, все они выражают стремление художника в произведении искусства запечатлеть универсальную картину мира — природы, человека, истории. Как ранее в лирике, преходящее и сиюминутное под пером писателя должно стать элементом прошлого, настоящего и будущего, отдельный природный феномен должен вобрать в себя весь динамичный процесс бытия.

Именно явления реального, действительного мира, в их подразумеваемом соприкосновении с вечностью, должны были стать предметом самого пристального внимания художника.