Ли Юй — талантливый рассказчик, мастер сюжетной интриги, Он увлекает читателя самым неожиданным поворотом событий, намеренно заостряет некоторые детали. Один из современников Ли Юя, литератор Юй Хуэй, писал: «Старец в бамбуковой шляпе — человек крупного таланта и тонкой мысли». Другой современник, Праведник Ясень, отмечал: «То, что мертво, у Ли Юя вдруг оживает». Многие современники подчеркивали оригинальность сюжетной интриги, неожиданность ситуаций. Герой «Башни Десяти свадебных кубков» по странному стечению обстоятельств меняет одну за другой десять жен, ибо все они с «изъянами». Необычен сюжет повести «Башня Завоеванной награды»: самодуры родители настолько запутывают свадебные дела своих дочерей, что их под силу разрешить лишь мудрому судье.
Ли Юй любит «острые сюжеты» и, создавая их, использует разнообразные художественные средства. Фарсовая ситуация, граничащая с гротеском, легкая фривольность («Башня Десяти свадебных кубков»), натуралистическая сценка, юмор, подчас рискованный, терпкий, грубое, простонародное словцо — все это мы находим в повестях Ли Юя. Такова была литература той эпохи и, прежде всего, повествовательная проза, сочетавшая в себе моральную строгость с вседозволенностью, суровую риторичность с чувственностью. Примером может служить знаменитый нравоописательный роман «Цзинь, Пин, Мэй»
Особенностью художественной манеры Ли Юя является юмор. Многие повести писателя привлекают именно своей комической стороной. Так, повествование о жулике Бэе («Башня Возвращения к истине») построено в виде цепи забавных проделок героя — мошенника, любителя всяческих проказ. Ли Юй говорил: «Я пишу слова, которые не могут вызвать у людей печаль, и мне становится грустно, если я не вызвал смех». Но смех у Ли Юя порой грустный, «смех сквозь слезы».