В старом финском фольклоре сауна занимает значительное место. Известно например, что детей рожали в сауне, что прежде чем идти к алтарю, невеста прихорашивалась в сауне, что пожилые люди перед смертью также находились в сауне. Таким образом, вся жизнь финнов была связана с сауной. В финском народном эпосе «Калевала» герои-богатыри описаны как «мужья сауны».

Финны пользовались сауной с начала нашей эры, когда окончательно поселились на территории современной Финляндии. Появлявшиеся в дальнейшем новые оседлые племена перенимали культуру сауны у финнов. Восточно-финская сауна, которая находилась под влиянием великорусских бань, была меньше и использовалась главным образом для мытья, тогда как западно-финская сауна в значительной степени применялась для сушения рыбы, хранения мяса, конопли, льна, овощей и т. п.

Практически первым письменным упоминанием о сауне является книга основоположника финской литературы Михаила Агриколы. В этой молитвенной книге, написанной в 1544 г., сауна рекомендуется в качестве лечебного средства. 0днако указом шведского правительства, под властью которого финны пребывали с 1150 по 1809 г., из-за распространения глазных, эпидемических и кожных болезней, потребления большого количества дерева и опасности возникновения пожаров сауна была запрещена. Вновь она начала возрождаться в начале XIX в. и распространилась во все цивилизованные страны.

Бесспорно, сауна является культурным достоянием финского народа. Первым робким шагом, с которого началось ее распространение по всему миру в XX в, явилось строительство скромной сауны в Париже к олимпийским играм 1924 г. Значительную роль в рекламе сауны сыграли олимпийские игры 1936 г. в Берлине, где в олимпийской деревне для финских спортсменов была построена сауна, и их спортивные достижения на этой олимпиаде были приписаны в значительной степени положительному влиянию сауны. Широкое распространение сауна получила после второй мировой войны.