По ночам казаки Унгерна раскладывали в лагере костры так, чтобы все пространство на священной для монголов горе Богдо-Ула казалось заполненным бесчисленным воинством Унгерна. У гоминдановских солдат, в страхе взиравших на ночные огни, невольно возникали мысли о злых демонах, воюющих против них на стороне казаков Унгерна.

Осада Урги была замечательна именно тем, что была чисто «психологической» и полностью деморализовала «красных китайцев». Одним из этапов этой «психологической войны» было дерзкое по замыслу и исполнению освобождение монгольского «живого бога» из-под стражи, порученное бароном Унгерном буряту-сорвиголове Тубанову и 60 тибетцам его казачьей сотни. Фанатичные ламаисты, тибетцы ненавидели китайцев и были известны своей отвагой и изобретательностью. В конце января 1921 г. переодетые ламами тибетцы Унгерна перебили китайскую охрану, взяли на руки Богдо-гегена (он был слеп), его жену и бежали с ними на священную гору Богдо-Ула, а оттуда — в монастырь Маньчжушри (где хранилась статуя этого боддисатвы, покровителя Маньчжурской династии Цин, свергнутой за 10 лет перед тем китайскими революционерами; свой план реставрации поверженных монархий Унгерн планировал, после восстановления власти Хутухты в Монголии, продолжить восстановлением власти династии Цин в Китае — он, кстати, и сам был женат на цинской принцессе). Дерзкий увоз Богдо-гегена с женой у них «из-под носа» окончательно привел китайских солдат в состояние паники.

Призывы Унгерна к борьбе за независимость Монголии и изгнание «красных китайцев» были поддержаны широчайшими слоями монгольского общества. В войско барона валом повалили монгольские скотоводы-араты, настрадавшиеся в кабале у китайских ростовщиков.

3 февраля барон Унгерн отобрал специальный Ударный отряд из забайкальских казаков, башкир и татар и лично повел его в наступление на предместье Урги. Ударный отряд «бароновцев» (или «баронцев», как они сами себя с гордостью называли), как таран, сокрушил сторожевые посты «красных китайцев» и очистил от них предместье города. Деморализованные «гамины» поспешно бросились отступать на север.