Не исключено, что Павел так бы и не вернулся в Россию, но грянул 1905 год и от руки террористов погиб генерал-губернатор Москвы его родной брат Сергей. В виде исключения император разрешил Павлу Александровичу приехать в Россию, но только на похороны — и тут же обратно. Ему даже не разрешили повидаться с детьми от первого брака.

Лишь в 1912 году он был прощен и смог приехать со своей семьей в Россию.

Во время войны Павел Александрович часто выезжал на фронт, командовал гвардейским корпусом, а когда Николай II принял на себя командование армией, находился вместе с ним в Ставке. Там-то, в декабре 1916-го он узнал об убийстве Распутина. Как свидетельствовали очевидцы, и он, и император облегченно вздохнули. Но буквально на следующий день Павла Александровича ждал ни с чем не сравнимый удар: оказалось, что в убийстве Распутина замешан его сын Дмитрий, которого тут же посадили под домашний арест.

Началось следствие, впереди замаячил позорный суд, но император решил, что для отпрыска Дома Романовых это уж слишком — и отправил Дмитрия на персидский фронт. Шесть Великих князей и пятеро Великих княгинь написали Николаю II письмо с просьбой пожалеть Дмитрия и не отправлять на персидский фронт, так как при его состоянии здоровья это равносильно смертному приговору. Император был неумолим и наложил на письмо собственноручную резолюцию: «Никому не дано право убивать. Я удивлен тем, что вы обратились ко мне».

Казалось бы, все — Романовы, все — близкие родственники, все озабочены судьбой молодого князя, все просят его пожалеть. Что проще, вызвать высокородного шалопая, устроить ему показательную взбучку и, учитывая, что вся Россия устно и письменно воспевала юного Дмитрия, а также Феликса Юсупова и Владимира Пуришкевича за избавление от всесильного Распутина, шепотом его поблагодарить и отправить в какой-нибудь запасной полк. Так нет же, Никки, который когда не надо был мягче воска, на этот раз по требованию обожаемой супруги был тверже стали.