Поначалу он был близок футуристам: дружил с Маринетти, Балла, Прамполини и Деперо, но уже тогда разрабатывал свой стиль, который определял тогда как «сенсорный идеализм». В апреле 1919 г. он принял участие в Футуристической национальной выставке, организованной Маринетти, в 1920 г. в женевской Международной выставке современного искусства. Но уже тогда выявились определенные различия во взглядах как на искусство, так и на политику. Окончательный разрыв произошел к началу Первой мировой войны, когда футуристы заняли активную антигерманскую позицию, в то время как Эвола уже тогда предчувствовал, что за внешними причинами этой войны скрывалось первое наступление демократических идеологий против иерархических ценностей. Несмотря на это, закончив курсы по подготовке артиллерийских офицеров, он отправился на фронт. Его позиция располагалась в горах и, возможно, именно оттуда он вынес свое увлечение горами и альпинизмом как особым мистическим опытом.

После войны Эвола возвращается к искусству, но на этот раз сближается с дадаистами, к которым его привлек «радикальный импульс к абсолютному освобождению… не только в области искусства, но прежде всего в мировоззренческой сфере», как он сформулировал это в письме к Тристану Тцаре от 5 января 1920 г. В это время он определяет свой стиль как «мистический абстракционизм». К этому периоду относятся две его персональные выставки (январь 1920 г. в Риме и январь 1921 г. в Берлине) и публикация его первой книга «Абстрактное Искусство», в которую были включены отдельные поэтические и художественные произведения, а также давалось теоретическое обоснование абстрактного искусства и, в частности, дадаизма.

В том же 1920 г. вместе с поэтами Фиоцци и Кантарелли он основывает журнал Вleu, выходивший в течение года (3 номера), сотрудничает с Cronache d'attualita («Хроники современности») под руководством Брагальи и с журналом Not (»Мы»), издаваемым Прамполини. В июне 1921 г. участвует в Салоне Дада в Париже.