Спать Царь шел около одиннадцати часов. Перед сном делал записи в своем дневнике, который вел много лет. После горячей ванны ложился в постель.

Через год после свадьбы у царской четы родилась дочь Ольга, а затем с периодичностью в два года появляются на свет еще три дочери — Татьяна, Мария и Анастасия. В августе 1904 года Александра Федоровна рождает долгожданного Наследника русского престола — сына Алексея.

Великие княжны, как в свое время и их отец, воспитывались по-спартански. Они спали в двух больших хорошо проветриваемых комнатах на жестких походных постелях без подушек. Каждый день начинался с холодного купания. С самого детства Царица приучает своих детей к рукоделию, ибо не любила, чтобы “руки ее дочерей оставались праздными”.

Несмотря на свое привилегированное положение, царские дочери вместе со служанками сами убирали свои комнаты и стелили постель. Занятия начинались в 9 часов и велись почти целый день. Княжен учили истории, географии, математике, русскому, французскому и английскому языкам и, конечно, музыке. Девочки много читали и были очень развиты. С детства они привыкли постоянно быть вместе и жили очень дружно, мало общаясь со своими сверстницами вне семьи. Свои письма, которые они часто сочиняли вчетвером, они подписывали буквами ОТМА — первыми буквами их имен по старшинству. Впрочем, родители, да и служащие дворца разделяли их на две пары. Старших девушек — Ольгу и Татьяну — называли “большие”, младших, Марию и Анастасию — “маленькие”. Это было не зря, внутри своего сестринского “клана” они держались именно такими парами. Несмотря на их близость, каждая из сестер была не похожа на других. Ольга, самая старшая, внешностью выдалась в отца. У нее было широкое русское лицо, длинные каштановые волосы, голубые глаза. Она была очень сообразительна, эмоциональна и вместе с тем застенчива. Много читала. Когда перед войной ее хотели выдать замуж за румынского принца, она сказала отцу: “Я русская и хочу остаться в России”.