Кеведо не раз удивлял тех, кто знал его, самыми неожиданными свойствами своего характера. Лихой повеса и дуэлянт поклонялся не только Марсу, Бахусу и Венере, но и Минерве, богине мудрости. В шестнадцать лет он поступил в университет Алькала де Энарес и в 1600 году получил здесь звание лиценциата искусств. Год спустя он отправился в Вальядолид изучать в местном университете теологию, философию и прочие науки. Кеведо в совершенстве владел многими языками, в их числе французским, итальянским, португальским, арабским, а также классической латынью, древнегреческим и древнееврейским. Страстный библиофил, он собрал огромную по тем временам библиотеку в пять тысяч томов. В своих трудах по теологии, этике, истории, философии, которые он писал на протяжении всей своей жизни, Кеведо обнаруживает глубокий аналитический ум, превосходное знакомство с наследием античных авторов, отцов церкви, ученых разных эпох, оригинальность и глубину идей.

Но в не меньшей мере, чем ученые штудии, привлекала его практическая деятельность. В 1609 году, незадолго до своего бегства из столицы после того, как на дуэли он убил противника, Кеведо познакомился и подружился с блестящим молодым аристократом, герцогом Осуной. Несколько лет спустя, когда Кеведо все еще томился в своем захолустном имении Торре-де-Хуан-Абад близ Сьерры Морены, коротая время над сочинением язвительных памфлетов без всякой надежды когда-либо их издать, герцог Осуна пригласил его на Сицилию, куда получил назначение вице-королем. С 1613 года Кеведо живет на Сицилии, выполняя иногда весьма сложные и деликатные поручения герцога. Так, осенью 1615 года он приезжает в Мадрид и почти восемь месяцев пытается склонить короля и королевских фаворитов дозволить герцогу, только что назначенному вице-королем Неаполя, предпринять шаги для подчинения испанскому влиянию других итальянских государств.