Экспедиции Стейна были хорошо подготовлены. Его сопровождали всегда два-три индийца, специалиста по топографической съемке, определению высот, вычерчиванию карт. Они и вели съемку маршрутов экспедиций, и отчеты Стейна сопровождались хорошими картами. Стейн производил также раскопки в развалинах населенных пунктов на шелковой дороге. Эти раскопки дали большие и ценные коллекции, украсившие музеи. В развалинах Стейн фотографировал фрески на стенах, статуи божеств и героев, архитектурные детали. Свои путешествия он описывал сначала в коротких отчетах, печатавшихся в журнале Географического общества в Лондоне, а после обработки всех сборов и наблюдений изложил результаты в трех многотомных трудах "Развалины пустынного Китая", "Сериндия" и "Внутреннейшая Азия", богато иллюстрированных видами местностей и развалин, картами, снимками фресок, статуй, картин, посуды, монет, рукописей, одежды, добытых при раскопках и при изучении развалин.

Одна из находок Стейна привлекла большое внимание знатоков, которые признали ее загадочной.

В небольших развалинах на берегу р. Керии, на южной окраине песчаной пустыни Такла-Макан в китайском Туркестане, Стейн нашел возле остатков стен буддийского монастыря странный предмет, полузасыпанный песком бархана, надвинувшегося на развалины. Этот предмет представлял собой полушар, переходящий в притупленный конус. Диаметр полушара достигал 40 см. Цвет был зеленый, как у бутылочного стекла, поверхность матовая, очевидно, от ударов песчинок, которые в течение десятилетий или даже веков приносились ветром и ударялись в поверхность полушара и конуса. На поверхности конуса были, кроме того, неправильные плоские углубления, похожие на отпечатки пальцев, сделанные, пока тело было мягкое. По цвету и весу можно было предположить, что этот предмет состоял из вещества, близкого по составу к стеклу, и не содержал тяжелых включений.