Автограф «Фаталиста» имеет сверху надпись: «Тетрадь III»; в «Максиме Максимыче» Лермонтов рассказывает, как он получил от капитана бумаги Печорина: «…вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю, потом другая, третья и десятая имели ту же участь». Возможно, что по первоначальному плану рассказы Печорина должны были обозначаться номерами тетрадей; в таком случае обозначение «Тетрадь III» указывает как будто на то, что рассказ «Фаталист» был задуман третьим по порядку — после «Тамани» и «Княжны Мери». Однако в печати (в «Отеч. записках») появился сначала «Фаталист», а потом «Тамань». Впрочем, указанное выше примечание редакции к «Фаталисту» свидетельствует о том, что в этот момент «цепь повестей» была уже готова и что позднее появление «Тамани» (1840, № 2) не связано с порядком написания.

«Герой нашего времени» был задуман и начат вслед за решением прекратить работу над «Княгиней Лиговской»; о нем Лермонтов писал Раевскому 8 июня 1838 года. По-видимому, работа над «Княгиней Лиговской» продолжалась и после 1836 года, а работа над «Героем нашего времени» развернулась не раньше 1838 года.

От светского романа Лермонтов перешел к «цепи повестей», расположенных не хронологически, а по особому плану в особой последовательности: от внешнего ознакомления читателя с героем («Бэла», «Максим Максимыч») к раскрытию его внутреннего образа, его идеологии и психологии («Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»). Читателю остаются неизвестными многие моменты биографии Печорина: жизнь в Петербурге до первой поездки на Кавказ, причины его выезда из Петербурга («страшная история дуэли», упоминаемая в «Княжне Мери»), жизнь Печорина по возвращении в Петербург до отъезда в Персию. В предисловии к «Журналу Печорина» Лермонтов говорит: «Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою.