Первыми представлениями, в которых наша героиня выступила в составе труппы мюзик-холла, были: сборные концерты "100 минут репортера" и "Аттракционы в действии". А в 1931 году она наконец получила свою главную роль - в спектакле "Условно убитый" она сыграла подружку телеграфиста Курочкина (Л. Утесов) по имени Машенька Фунтикова. Музыку к этому спектаклю написал молодой тогда Д. Шостакович.

В начале 1929 года Шульженко впервые выступила в Москве. Вместе с труппой Ленинградского мюзик-холла она привезла в столицу спектакль "Аттракционы в действии". Наша героиня исполняла в нем лирические песни. Однако петь их ей запретили. В те годы в советском искусстве шла активная критика лирического направления, и под эту кампанию как раз и попала наша героиня. Через год ей уже предложили полностью поменять свой репертуар, исключив из него всю лирику. Шульженко пришлось подчиниться. Она стала исполнять народные песни: украинские, русские, испанские. Так продолжалось до апреля 1932 года, пока свет не увидело постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных организаций", которое ликвидировало РАМП, РАПП и другие организации, диктовавшие законы в тогдашнем искусстве и литературе.

В самом начале 30-х годов, во время поездки с гастролями в Нижний Новгород, в поезде она познакомилась с молодым музыкантом, куплетистом и фельетонистом Владимиром Коралли (настоящая фамилия Кемпер). Молодые люди полюбили друг друга, хотя наша героиня в то время уже была помолвлена с другим и носила на руке обручальное кольцо, подаренное им. Но ее это не остановило. Сразу после тех гастролей Шульженко кольцо сняла и вернула его своему, теперь уже бывшему, жениху. А вскоре к ее родителям в Харьков приехал В. Коралли. Был он в роскошной шубе из беличьих хвостиков, которая делала его еще привлекательнее и импозантнее. Согласие на свадьбу молодые получили. В 1932 году у них родился сын, которого назвали Георгием.