Danina Pietroskowa urodziła się w Moskwie w roku 1895. Jej ojciec był oficerem w pułku litewskim, miała też czterech braci. Wysokich, eleganckich, w mundurach. Przynosili jej słodycze, kiedy zaglądali do domu z wizytą. Najmłodszy był o dwanaście lat starszy od niej. Kiedy byli w domu, śpiewali i bawili się z nią, razem robiąc niezły hałas. Lubiła ich obecność, ich silne ramiona, w których co chwila ginęła, kiedy biegali z nią, udając jej wierzchowce. Było dla niej oczywiste, jak dla każdego zresztą, że bracia za nią przepadają.

O matce Danina pamiętała tyle, że miała śliczną twarz i wdzięczne obejście, że jej perfumy pachniały bzem i że śpiewała córce na dobranoc, kończąc w ten sposób długie cudowne opowieści o tym, jak sama była dziewczynką. Lubiła się śmiać, toteż Danina ją kochała. Zmarła na tyfus, kiedy mała miała pięć lat. Po śmierci matki zmieniło się całe życie Daniny.

Ojciec nie miał pojęcia, co z nią począć. Nie był przygotowany do zajmowania się dzieckiem, zwłaszcza tak małym, i to dziewczynką. Był wojskowym, tak jak i jego synowie. Najął więc kobietę do opieki nad małą, potem zmieniał te opiekunki, ale po dwóch latach uprzytomnił sobie, że po prostu dłużej tak być nie może. Musiał znaleźć dla Daniny jakieś inne wyjście. I znalazł – jak mu się wydawało, doskonałe. Wybrał się do Petersburga, żeby wszystko urządzić. Madame Markowa w rozmowie wywarła na nim duże wrażenie. Była niewiastą wybitną, a szkoła i towarzystwo baletowe, które prowadziła, miały zapewnić Daninie nie tylko dom, ale też pożyteczny sposób spędzania czasu i spokojną przyszłość.