Вернувшись после собора в Тохаристан, Гхошака основал школу западная вайбхашика (балхика). Главный монастырь города Балх, Нава Вихара, вскоре стал центром высшего буддийского образования во всей Центральной Азии, сравнимым с монастырем Наланда в центральной части северной Индии. В Нава Вихаре особое внимание уделялось изучению абхидхармы вайбхашики. В монастырь принимались только монахи, которые уже составили тексты на эту тему. Поскольку в Нава Вихаре хранилась реликвия – зуб Будды, монастырь также являлся одним из главных центров паломничества на Великом шелковом пути из Китая в Индию.

В Балхе примерно в 600 году до н.э. родился Зороастр (Заратустра). Этот город был священным городом зороастризма – иранской религии, сформировавшейся на основе учений Зороастра, в которой особую роль играло почитание огня. Канишка следовал греко-бактрийской политике религиозной терпимости. Таким образом, буддизм и зороастризм мирно сосуществовали в Балхе, оказывая влияние на развитие друг друга. К примеру, в пещерных монастырях этого периода на стенах были изображены будды с аурами огня и подписями «Будда-Мазда». Это была смесь Будды с Ахурой-Маздой – высшим божеством зороастризма.

В 226 году н.э. персидская империя Сасанидов свергла кушанское господство на территории Афганистана. Являясь ярыми сторонниками зороастризма, Сасаниды терпимо относились к буддизму и разрешили строительство новых буддийских монастырей. Именно во время их правления последователи локоттаравады возвели две огромные статуи Будды в Бамиане.

Единственное отступление Сасанидов от религиозной терпимости произошло во второй половине III века, когда на религиозную политику государства оказывал влияние верховный зороастрийский жрец Кирдер. Он распорядился разрушить несколько буддийских монастырей в Афганистане, поскольку смесь буддизма с зороастризмом казалась ему ересью. Тем не менее, буддизм быстро восстановился после смерти Кирдера.