Хэй выкарабкался из кризиса и стал поправляться; но оказалось, что в результате ранения он частично парализован. Его отправили в гражданский госпиталь в Камбрэ, где стояли немецкие оккупационные войска. Там в день Св. Андрея французская сиделка, зная, что этот праздник почитаем шотландцами, принесла ему деликатес – блюдо улиток. Хэй попробовал их, и они ему понравились. Вскоре после этого немцы перевели его из французской больницы в Вюрцбург, в тюрьму крепости Мариенбург, где его, как и других заключенных, содержали в ужасных условиях. Там он увидел, что представляет собой немецкий ум, породивший спустя поколение нацизм, в действии: «Мы попали в самую сердцевину той машины, которая работала с единственной целью – сокрушить европейскую цивилизацию и подчинить её тевтонским идеям».

В феврале 1915 года его обменяли как военнопленного, признали негодным к дальнейшей службе и отправили в Англию. В Лондоне он сумел одолеть свой паралич и научился ходить с палочкой. Там он поступил на службу в «Интеллидженс сервис», где организовал группу молодых выпускников университета для шифровальных работ и внес такой вклад в военные действия, что если бы его тюремщики в Мариенбурге узнали об этом, они пришли бы в ярость. Кроме того, Хэй записал свои впечатления солдата и военнопленного, и его записки появились в «Блэквудс мэгэзин»; капитан Хэй предпочел остаться неизвестным и подписал свое повествование как «М-р X». В 1916 году его записки вышли отдельной книгой – «Раненый и военнопленный. Рассказ офицера, спасенного благодаря обмену». Книгу хорошо встретила критика, она стала бестселлером; она была первой из множества опубликованных позже книг, написанных солдатами Первой мировой войны. И стиль, и композиция, и ясность слога заслуживали всяческих похвал, и это ошеломило самого автора, ибо капитан Хэй никогда не считал себя писателем и не помышлял о литературном поприще. Однако, когда война закончилась и он вернулся в Шотландию, идея писательского ремесла постепенно овладела им. Хэй счел, что это превосходное занятие для полуинвалида, и всерьез занялся литературным трудом.