Хэй жил в Ситоне, в поместье близ Абердина, которое в середине XVIII столетия было куплено его прадедушкой, мистером Форбсом, владельцем фирмы «Форбс и Компания» в Бомбее. В 1813 году единственная дочь Форбса Элизабет вышла замуж за лорда Джеймса Хэя, второго сына маркиза Твиддэйла. Он был адъютантом герцога Веллингтона в битве при Ватерлоо, а позже исправлял должность военного губернатора Парижа. Любопытно отметить, что когда лорд Джеймс в 1815 году короткое время был командиром гвардии гренадеров, они стояли на зимних квартирах в Камбрэ. А спустя почти сто лет его внук занимал больничную койку в госпитале этого городка.

Малколм Хэй вновь вернулся к заботам о полях и угодьях поместья, не забывая при этом и о другом труде – литературном. Сочетание таланта писателя и основательности исторического исследователя принесло ему на протяжении последующих двадцати лет плоды в виде четырех достойных упоминания и изучения книг: «Цепь ошибок в шотландской истории», «Документы Блэрса», «Иезуиты и папистский заговор» и «Загадка Якова II». Три из этих книг были посвящены одной общей проблеме: проникновению в исторические исследования современных представлений о прошлом; случаи, когда эти современные представления – в сущности, предрассудки, штампы, социальные стереотипы, не говоря уже просто об ошибках и недопонимании, – объявляются существовавшими в описываемую историческую эпоху. Хэй уделял постоянное внимание и анализу повторяющихся ошибок историков, не затрудняющих себя проверкой источников и работой непосредственно с первоисточниками. В качестве темы для анализа этой проблемы Малколм Хэй избрал роль католицизма в шотландской и английской религиозной и политической жизни во времена Реформации и непосредственно после нее. Первой мишенью Хэя было прочно укоренившееся в шотландской популярной и научной исторической литературе представление, согласно которому кельтская церковь в VI-VII столетиях была полностью независима от Рима и являлась своего рода «предшественницей» протестантизма.