Любитель тайн великосветской жизни не преминул бы указать на робкий намёк биографа Марии Фёдоровны Е. С. Шумигорского на возможное родство двух девочек. Намёк этот спрятан в сноску к обстоятельной биографии императрицы, где упоминается, что Анна Юлиана «считалась как бы членом семейства» принца Вюртембергского, и указывается, что в одном из сохранившихся личных писем 1791 года она обратилась к Фридриху Евгению топ adorable papa — «мой обожаемый папенька»8.

Но догадка о том, что София и Анна были единокровными сёстрами, пока так и остается только догадкой. Как бы то ни было, отношения между двумя девочками, потом девушками, затем дамами всегда оставались по-родственному близкими и доверительными. Да и к детям своей подруги императрица Мария Фёдоровна всегда проявляла особое внимание.

Летом 1769 года, когда из тумана истории появляется карета с семейством Фридриха Евгения, главы младшей ветви Вюртембергского герцогского дома, мы уже видим двух неразлучных подруг — десятилетних Софию Доротею и её верную «Тилли».

В тот год Христофор Бенкендорф отправился на турецкую войну, а Фридрих Евгений вступил в управление южной окраиной герцогства, бывшим независимым графством Монбельяр.

Монбельяр, последние 200 лет принадлежащий Франции, в наше время больше всего знаменит автомобилями «пежо», на чью эмблему помещён лев с городского герба. В XVIII веке это был небольшой город, расположившийся по течению реки Дуба, в живописной местности между отрогами горного массива Вогезов.

Любимой резиденцией новых правителей Монбельяра был летний дворец, выстроенный близ деревни Этюп.