La quatrième partie fut commencée à Menton, en novembre 1884, et achevée, après une longue interruption, de fin janvier à mi-février 1885: le 12 février le manuscrit fut envoyé à l’impression. Cette partie s’appelle d’ailleurs injustement «quatrième et dernière partie»: «son titre véritable (écrit Nietzsche à Georges Brandès), par rapport à ce qui précède à ce qui suit, devrait être: La tentation de Zarathoustra, un intermède». Nietzsche a en effet laissé des ébauches de nouvelles parties d’après lesquelles l’œuvre entière ne devait se clore que par la mort de Zarathoustra. Ces plans et d’autres fragments seront publiés dans les œuvres posthumes. La première partie parut en mai 1883 chez E. Schmeitzner, à Chemnitz, sous le titre: Ainsi parlait Zarathoustra. Un livre pour tous et pour personne (1883). La seconde et la troisième partie parurent en septembre 1883 et en avril 1884 sous le même titre, chez le même éditeur. Elles portent sur la couverture, pour les distinguer, les chiffres 2 et 3.

La première édition complète de ces trois parties parut à la fin de 1886 chez E.W. Fritsch, à Leipzig (qui avait repris quelques mois avant le dépôt des œuvres de Nietzsche), sous le titre: Ainsi parlait Zarathoustra. Un livre pour tous et pour personne. En trois parties (sans date).

Nietzsche fit imprimer à ses frais la quatrième partie chez C.G. Naumann, à Leipzig, en avril 1885, à quarante exemplaires. Il considérait cette quatrième partie (le manuscrit portait: «pour mes amis seulement et non pour le public») comme quelque chose de tout à fait personnel et recommandait aux quelques rares dédicataires une discrétion absolue.