Репрессии 1937 и 1938 годов, обескровившие высший эшелон РККА, Г.К. Жукова не коснулись. В своих мемуарах он аккуратно обходит эту тему стороной. Но нужно понимать, что командиру образцового кавалерийского соединения в стороне от этого процесса остаться не удалось. Тем более что были осуждены и расстреляны его начальники и командиры М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич, А.И. Егоров, В.К. Блюхер, Н.Д. Каширин, В.М. Примаков, Г.Д. Гай и многие другие. В своей автобиографии Георгий Константинович писал: «Связи с врагами народа я никогда не имел и не имею. Никогда у них не бывал и у себя никогда их не принимал… Связь с Уборевичем, Мезисом и другими врагами народа из командования округа была только чисто служебная…» В то же время из политдонесения следует, что Г.К. Жуков «был приближенным Уборевича, во всем ему подражал, особенно по части издевательства над людьми».

С июля 1937 года Г.К. Жуков – командир 3-го кавалерийского корпуса, а с февраля следующего года – 6-го казачьего корпуса. В июне 1938 года он назначается заместителем командующего войсками Белорусского военного округа по кавалерии.

Первым испытанием полководческого таланта Г.К. Жукова стал Халхин-Гол в 1939 году. К тому времени японское командование подтянуло к границам Монголии 38 тыс. солдат и офицеров, 310 орудий, 135 танков, 10 бронемашин, 225 самолетов. Эта группировка имела задачу внезапным ударом окружить и уничтожить советско-монгольские части и захватить на западном берегу реки Халхин-Гол оперативный плацдарм для последующих действий. Создав значительный перевес сил (по пехоте и артиллерии – в 3 раза, кавалерии – в 4,5 раза), японцы были уверены в скорой и решительной победе. Их командование даже пригласило в район боев корреспондентов и военных атташе иностранных государств, в том числе Германии и Италии. 2 июля японские войска перешли в наступление и ночью форсировали реку Халхин-Гол.

Советско-монгольское командование вынуждено было привлечь к отражению агрессии все наличные силы.