С 1916 по 1919 г. он печатал одну из основных своих работ — «Хозяйственная этика мировых религий» — исследование, над которым он работал до конца своей жизни. Из наиболее важных последних работ Вебера следует отметить его доклады «Политика как призвание и профессия» (1919) и «Наука как призвание и профессия» (1920). В них нашли отражение умонастроения Вебера после первой мировой войны, его недовольство политикой Германии в Веймарский период, а также весьма мрачный взгляд на будущее буржуазно-индустриальной цивилизации. Социалистической революции в России Вебер не принял, до конца оставшись на позициях буржуазии.

Умер Вебер в 1920 г., не успев осуществить всего, что задумал. Уже посмертно были изданы фундаментальный труд Вебера «Хозяйство и общество» (1921), где подводились итоги его социологических исследований, а также сборники статей по методологии и логике культурно-исторического и социологического исследования, по социологии религии, политики, социологии музыки и др.

Методологические принципы веберовской социологии тесно связаны с теоретической ситуацией, характерной для обществознания конца XIX в. Особенно важно правильно понять отношение Вебера к идеям Дильтея и неокантианцев.

Проблема общезначимости наук о культуре стала центральной в исследованиях Вебера. В одном вопросе Вебер был согласен с Дильтеем: он разделял его антинатурализм и был убежден, что, изучая человеческую деятельность, нельзя исходить из тех же методологических принципов, из которых исходит астроном, изучающий движение небесных тел. Как и Дильтей Вебер считал, что абстрагироваться от того, что человек есть существо сознательное, не может ни историк, ни социолог, ни экономист. Но руководствоваться при изучении социальной жизни методом непосредственного вживания, интуиции Вебер отказывался, поскольку результат подобного способа изучения не обладает общезначимостью.

Согласно Веберу, основная ошибка Дильтея и его последователей — психологизм.