Став дочерью "врага народа", Федорова мысленно распрощалась со своей звездной карьерой. Однако, как это ни странно, но арест отца практически не отразился на дальнейшей судьбе актрисы. За первые десять лет своей карьеры в кино она снялась в 22 картинах, причем, в большинстве из них в главных ролях. Стоит отметить, что за съемки в фильмах "Музыкальная история" (1940, 7-е место в прокате - 17,9 млн. зрителей) и "Фронтовые подруги" (1941) Федорова была удостоена Сталинской премии.

Однако, как признавалась позднее сама актриса, она мечтала о других ролях - ярких, музыкальных, - а ей приходилось играть героинь, как через кальку списанных друг с друга. Даже пыталась изменить свой имидж, сыграть отрицательную героиню (чтоб курила, пила и ругалась как базарная торговка), но таких ролей ей никто не предлагал. Так что не все безоблачно было в тогдашней ее кинокарьере.

Между тем в конце 30-х годов изменилась личная жизнь актрисы. Брак с В. Рапопортом окончательно развалился, и в 1939 году актриса встретила свою настоящую любовь. Этим человеком стал летчик Иван Клещев. Однако оформить свои отношения официально времени у них не хватило - началась война с фашистской Германией. И. Клещев ушел на фронт, и в одном из боев под Сталинградом его самолет был сбит. Летчика спасло чудо - он выжил, получив тяжелые ранения. Более месяца пролежав в госпитале, его выписали с диагнозом "не годен к полетам". После этого Героя Советского Союза Ивана Клещева распределили для дальнейшего прохождения службы в отдел по расследованию авиакатастроф. В отличие от него, Федорова была несказанно рада такому повороту событий и уже мечтала о свадьбе. Однако судьбе было угодно расставить все по-своему. В один из дней И. Клещев вылетел к месту очередной катастрофы под Тамбовом, и самолет, в котором он находился, был атакован вражеской авиацией. В неравном бою самолет Клещева был сбит и разбился. Так Федорова вновь осталась одна.